Je me demande s'il est possible de désactiver le proxy et le VPN pour un programme en particulier (le jeu Dofus de la société Ankama n'autorise ni les VPN ni les proxys, j'ai vu qu'il y avait une option dans OMR Bypass pour le jeu dofus mais elle ne semble pas fonctionner)

Bonjour,
Non il n'est plus actif, mais le plus important ici, c'est surtout le VPS (donc son IP) qui n'est plus utilisé, car la connexion passe directement par la WAN (ADSL, 4G...) choisit, avec l'IP de cette connexion.
On peut tester  par exemple en créant une règle dans OMR Bypass avec l'IP de ton PC en IP source dans "Adresse IP source ou réseau", comme ça toutes les connexion de ton PC utiliseront directement (l'ADSL, la 4G...), normalement cela devrait fonctionner (pas testé, je n'utilise pas ORM Bypass) pour "tester" par contre le PC ne profitera plus de l'agrégation. (ou éventuellement avec port source, Dofus semble utilisé le port 5555 ?)
C'est très probablement le problème, Dofus doit considérer ces IP comme des IP de fournisseurs de VPN... Car Dofus fonctionne bien à travers un tunnel VPN, ou Proxy, j'ai testé avec OpenMPTPRouteur (avec un IP Fixe Orange Pro)
Comme mentionné plus haut de mémoire je crois que "MilkyWan" fournit des IP "Grand publique" comme celle d'orange, Free, SFR... @Hugues pourra vous donner plus d'information.

Par exemple Dofus via OpenMPTCPRouteur sans Bypass 

Avec ORM Bypass, oui il n'y a plus d'agrégation. C'est une des connexion (ADSL, VDSL, 4-5G...) qui est directement utilisé.