C'est pas faux.
Pour détailler un peu plus :
0 correspond à ∅ qui signifie {}
1 correspond à {∅} qui signifie {{}}
etc.
On utilise à chaque fois l'axiome de la paire pour démontrer l'existence de l'ensemble.
Il y a un axiome qui garantit l'existence de l'ensemble des entiers, parce qu'on ne peut pas construire un ensemble infini avec les autres axiomes.